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量化私募大盘点！百亿量化私募整体业绩领先！宽德、佳期不相伯仲

2023-08-11 18:18:09 来源：私募排排网研究院

本文首发于公众号“私募排排网”。

随着金融市场的不断发展和科技的不断进步，量化投资越来越受青睐。大数据技术的发展使得海量的数据可以被快速获取和处理，而机器学习和人工智能的应用则提供了更强大的模型和算法工具。这些技术的结合为量化投资提供了更广阔的发展空间，使其在金融市场中展现出了强大的竞争力。

【资料图】

量化投资的核心思想是通过系统性的模型和算法，对海量的市场数据进行分析和挖掘，以发现市场的规律和趋势。这种方法摒弃了主观性和情绪因素的影响，使投资决策更加客观和可靠。而且，量化投资兼具速度和效率，能够在市场波动中快速做出反应，以最大程度地捕捉到投资机会。

百亿量化私募整体业绩领先

在私募证券投资领域，有大量的私募从事着量化投资事业。根据私募排排网数据，纯量化类私募有646家，占私募公司总量的8.6%，此外还有942家私募为“主观+量化”型私募，还有3500多家私募并未披露策略类型。

而在646家量化私募中，有今年1-7月份业绩显示的私募有538家，其中百亿私募有26家，5亿以下规模私募占比超6成。城市分布上，上海有209家，占比近4成，紧随其后的是北京有84家，深圳69家，杭州、广州也均有30余家。业绩表现上来看，今年1-7月量化私募平均收益为4.48%，高于主观私募3.57%的平均收益。

从不同规模业绩来看，无论收益均值还是收益中位数，百亿私募的整体表现都是领先的，均高出整体水平超2个百分点。而5亿以下小规模私募，虽然公司数量众多，但也良莠不齐，整体收益均值和收益中位数都是相对落后的。

为了给读者更好的参考，笔者按照量化私募公司的管理规模分为了“0-5亿、5-10亿、10-20亿、20-50亿、50-100亿、100亿以上”六个规模组，分别梳理出了各规模组在今年1-7月收益居前10的私募。

百亿规模组：上海私募包揽前4名！宽德、佳期不相伯仲！

有今年1-7月业绩显示的百亿量化私募有26家，其股票策略收益中位数为6.76%。百亿量化私募前10强分别是：宽德私募、佳期投资、衍复投资、稳博投资、因诺资产、卓识投资、茂源量化(海南)私募、乾象投资、明汯投资、海南世纪前沿私募，核心策略均为股票策略。其中，前4名均被上海地区私募包揽，冠亚军收益十分接近。

百亿量化私募组冠军是宽德私募，其今年1-7月收益为***%。上海宽德于2014年由华尔街资深人士在珠海创建，公司是一家创新型的私募机构，以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种、多策略、大容量的量化投资。自2016年有业绩显示以来，公司年化收益在***%以上。

[应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]

亚军是佳期投资，其在今年1-7月收益为***%，与冠军差距不到0.01%。佳期投资成立于2014年，公司由国内外具有资深量化投资经验的数学、统计和计算机专家组成。公司专注于风险可控前提下的风格稳健、可持续的中短期投资。

季军是衍复投资，其今年1-7月收益为***%。衍复投资成立于2019年，公司致力于用科学的定量方法为投资人创造可持续的稳健回报。公司团队核心成员有美国顶尖对冲基金和国内一线互联网企业核心岗位的工作经历。

50-100亿规模组：龙旗科技获得亚军！

有今年1-7月业绩显示的50-100亿规模的量化私募有24家，其股票策略收益中位数为5.79%。其中收益前10强中，核心策略为股票策略的占9家，上海地区私募占据5家。前三名分别是顽岩私募、龙旗科技、金澹资产，收益均在***%以上。

该规模组冠军是来自上海的顽岩私募，其今年1-7月收益为***%。私募排排网资料显示，顽岩私募成立于2015年，是一家依靠数学和人工智能技术，专注于投资二级市场高流动性资产的量化私募。公司起步于超高频期货交易，于2018年开始进入股票市场。公司策略包含指数增强策略，股票中性策略，股票量化多头策略，商品CTA，股指CTA等。

亚军是来自杭州的龙旗科技，其今年1-7月收益为***%。私募排排网资料显示，龙旗科技成立于2011年，作为国内成立时间较早的老牌量化对冲基金，积累了丰富的市场经验。公司以研究为基石，强调持续创新和严格的风控。在量化领域不断探索精进，从早年关注alpha到灵活捕捉beta机会再到严格控制sigma策略风险。龙旗追求的是在不同的市场环境下，都能迭代开发出适合当下市场的量化策略。

20-50亿规模组：深圳地区私募包揽前3名！

有今年1-7月业绩显示的20-50亿规模的量化私募有41家，其股票策略收益中位数为4.77%。其中收益前10强中，核心策略为股票策略的占7家，上海和深圳地区私募各占据4家。前三名分别是纽达投资、盈富汇智、久期量和，收益均在***%以上，且均来自深圳地区。

冠军是来自深圳的纽达投资，其核心策略为债券策略，今年1-7月收益为***%。私募排排网资料显示，纽达投资成立于2017年，公司是一家专注于可转债和量化交易的私募，长期坚持在短周期的市场波动中，把握确定性高的交易机会。自2019年有业绩显示以来，公司年化收益接近***%。

10-20亿规模组：橡木资产夺冠！

有今年1-7月业绩显示的10-20亿规模的量化私募有44家，其股票策略收益中位数为5.59%。其中收益前10强中，收益在***%以上的有7家，核心策略为股票策略的占6家，上海地区私募占据5家。前三名分别是橡木资产、艾礼象私募、海南靖戈私募。

冠军是来自杭州的橡木资产，其核心策略为股票策略，今年1-7月收益为***%。私募排排网资料显示，橡木资产成立于2018年3月，公司核心投研团队成员毕业于浙江大学，主要由浙大数学系博士、知名科技公司高级系统工程师组成，拥有丰富的量化投资经验和持续的模型优化、迭代能力。

5-10亿规模组：广州一私募夺冠！

有今年1-7月业绩显示的5-10亿规模的量化私募有62家，其股票策略收益中位数为4.97%。其中收益前10强中，收益在***%以上的有8家，核心策略为股票策略的占8家，上海地区私募占据5家。前三名分别是逸信基金、千衍私募、北京象渊私募。冠亚军收益均在***%以上。

冠军是来自广州的逸信基金，其核心策略为多资产策略与股票策略，今年1-7月收益为***%。私募排排网资料显示，逸信基金成立于2015年7月，公司目前已经陆续发行了指数增强，商品套利等多种策略类型的产品，产品体系逐步丰富。

0-5亿规模组：上海地区私募霸榜！

有今年1-7月业绩显示的0-5亿规模的量化私募有341家，其股票策略收益中位数为4.35%。虽然该规模组整体收益落后，但10强榜单却是最为亮眼的。

0-5亿规模组收益前10强中，收益在***%以上的有9家，核心策略为股票策略的占7家，上海地区私募占据8家。前三名分别是壹财基金、垒土投资、上海极灏私募，办公地均在上海。

规则说明

【排名数据来源】：私募排排网。

【公司排名计算规则】：以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。

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